发表日期:2014年04期 出版:《实验室科学 主管单位:南开大学;中国高等教育学会 作者:曹红梅,张涛 页数:4页(依默认发送格式:PDF计算) PDF编号:PDF9YSKT2014040250 可选格式:Word、ePUB、PPT(课件用途) 下载次数:217 论文引用次数:4

期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用matlab语言,得出了更为精准的波动率估计方法,为期权定价问题提供了重要的依据参数。

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