发表日期:2011年06期 出版:《仪表技术 主管单位:上海仪器仪表研究所;上海市仪器仪表学会;中国仪器仪表学会汉字信息处理系统研究会 作者:崔周培,戴冬原 页数:4页(依默认发送格式:PDF计算) PDF编号:PDF9YBJI2011060150 可选格式:Word、ePUB、PPT(课件用途) 下载次数:181 论文引用次数:5

利用时间序列在t时刻的有效观测值去预测在某个未来时刻t+l的值,并建立自回归移动平均(ARMA)模型,以matlab为工具,亚泰集团360个交易日的数据作为样本,预测10天股市的收盘价;并与含有一个隐含层的BP网络模型进行对比,结果表明自回归移动平均(ARMA)模型算法对短期股价预测的精度较高.

公告:百度文库、百度云(百度盘)、Matlab演示破解版下载、Matlab运行实例数据暂未提供。