不同的投资者会有不同的期望收益率与置信水平 ，因此就会采取不同的投资策略 .在证券收益率服从正态分布的前提下 ，提出了在允许卖空时的一类机会约束下的投资组合问题 ，它是以期望收益率与置信水平为导向的 .建立了其数学模型 ，讨论了最优解的存在性与唯一性 ，得到了最优解的解析表达式 ，并利用 matlab...

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