结合中国股票市场实际特征，基于资产价格服从对数正态分布假设及引入最坏情景(即风险价值)，同时考虑各资产之间的关联性，提出三种资产关系对数鲁棒优化投资组合模型:最坏情景下独立资产对数鲁棒优化投资组合(WCIALRO)模型、最坏情景下特殊关联资产对数鲁棒优化(WCCASCLRO)模型和最坏情景下一般关联资产对...

公告：百度文库、百度云（百度盘）、Matlab演示破解版下载、Matlab运行实例数据暂未提供。