发表日期:2009年03期 出版:《沈阳建筑大学学报(自然科学版) 主管单位:沈阳建筑大学 作者:郑怡,刘明,沈小俊,高飞,张延年 页数:4页(依默认发送格式:PDF计算) PDF编号:PDF9SYJZ2009030050 可选格式:Word、ePUB、PPT(课件用途) 下载次数:333 论文引用次数:6

针对金融风暴背景下的股票市场价格的波动特性,应用数学分析、经济统计与计量知识,对中国上海、深圳股票综合指数2007~2009年的数据进行实验分析,并利用matlab金融分析工具箱以及广义自回归异方差模型编程建模,实现对股票市场收益率的分析和预测。结果表明,股票市场收益率序列的波动有显著的异方差性。

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