PDF:基于Petro-SIM和遗传算法的连续重整优化研究
发表日期:2015年08期
出版:《山东化工》
主管单位:青岛科技大学
作者:汪佳
页数:3页(依默认发送格式:PDF计算)
PDF编号:PDF9SDHG2015080540
可选格式:Word、ePUB、PPT(课件用途)
下载次数:116
论文引用次数:2
传统期权定价方法是通过主观假定初始价格、执行价格、期限、波动率、无风险利率等条件来对期权进行定价,很少联系实际的期权市场报价对期权进行定价。本文根据股票期权市场报价,通过matlab快速方便地求解出隐含的波动率和无风险利率,并在此基础上运用matlab基于最小二乘蒙特卡洛模拟(LSM)方法对该股票的...
公告:百度文库、百度云(百度盘)、Matlab演示破解版下载、Matlab运行实例数据暂未提供。