发表日期:2006年05期 出版:《四川理工学院学报(自然科学版) 主管单位:四川轻化工大学 作者:赵献丹,何庆中,刘明,雷崇华 页数:4页(依默认发送格式:PDF计算) PDF编号:PDF9SCQX2006050010 可选格式:Word、ePUB、PPT(课件用途) 下载次数:537 论文引用次数:23

期权价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量。欧式期权定价和银行波动率的应用是金融工程领域研究的重要内容。本文利用matlab工具箱实现对欧式期权定价的求解,并进一步探讨隐含波动率在投资实践中的应用。

公告:百度文库、百度云(百度盘)、Matlab演示破解版下载、Matlab运行实例数据暂未提供。