发表日期:2011年10期 出版:《长江大学学报(自然科学版) 主管单位:长江大学 作者:汪建华,袁新梅 页数:3页(依默认发送格式:PDF计算) PDF编号:PDF9CJDL2011100370 可选格式:Word、ePUB、PPT(课件用途) 下载次数:136 论文引用次数:6

将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起,利用各种统计软件作参数估计和检验,通过计算机模拟和计算,对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明,沪深综指之间存在很强的正向风险关联性,沪深收益率走势具有相同的方向。

公告:百度文库、百度云(百度盘)、Matlab演示破解版下载、Matlab运行实例数据暂未提供。