作者：邓自立,高媛 单位：东北大学 出版：《控制与决策》2005年第01期 页数：5页  （PDF与DOC格式可能不同） PDF编号：PDFKZYC2005010060 DOC编号：DOCKZYC2005010069 下载格式：PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑

    • 应用现代时间序列分析方法，在标量加权线性最小方差融合准则下，提出一种多传感器快速信息融合稳态Kalman滤波器.基于ARMA新息模型计算稳态Kalman滤波器增益，提出了计算传感器之间的滤波误差方差阵和协方差阵的Lyapunov方程，它可用迭代法求解，并证明了迭代解的指数收敛性.与基于Riccati方程按矩阵加权的信息融合Kalman滤波器相比，可明显减小计算负担，便于实时应用，可用于设计含未知噪声统计系统的信息融合自校正Kalman滤波器.最后以目标跟踪系统的一个仿真例子说明了其有效性。

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